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ヨシさん

エントリータイミング レベルアップ まとめ2回目

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サラリーマン兼業トレーダー ヨシさんです。(私の取引などは、こちらのブログで書いています)

スイングトレーダーとして、最近の荒れた相場の中で、生き延びる方法を考えた時、まず、得意技を磨こうと思いした。

得られた結論は

・発生したトレンドが持続し、決着の早い、ブレイクアウトにこだわる。
・損益として、ブレイク+スイングの優位性を検証する

でした。

そこで、3月から、相場開始前に、ブレイクアウトしそうな銘柄を選んで置き、その結果を追跡しています。

今週は2週目です。

1週目の追跡と2週目でエントリーした途中結果を、その結果をまとめたいと思います。

エントリー条件

1月末以降の相場は、海外市場の状況に大きく影響され、短期間で相場の方向が変わるという傾向があります。

そのため、海外の状況に影響が少ない条件でエントリーするために、以下のような条件でブレイクアウトを狙っています。

■評価方法

数日以内にブレイクする銘柄を選び、候補として掲載する

そのうえで成功か否かを判断する

エントリー条件

ダウ平均が前日比-100ドル以下の場合、エントリーはせず、評価対象外とする。

ただし、強い動きをしている場合は、エントリー可とする。

成功条件 朝の寄付の株価に対し、5%以上株価が上昇すること。
期間は5営業日以内
失敗条件 予想直後の5営業日以内に、成功条件をみたさない。

■評価期間

2週間、候補銘柄を上げていって、成功率と損益率を評価する。

■使用している手法

5日株トレード法+ヨシさんオリジナルタイミング判断

結果

3月1日から検証を開始しています。

エントリーから、5%以上上昇した場合は、セルが青色になっています。-5%以下になった場合は、ロスカットになり、セルがオレンジになっています。

しかし、ご存知のように3月2日までは、NY市場が連続下落しており、ほとんどブレイクが発生していません。
そもそも、NY市場のダウ平均が100ドル以上下がった場合はエントリーできません。

日本市場も、NY市場の余波で、3月5日まで、下落相場でブレイクが発生していません。

3月7日以降は、相場が多少安定し始めるので、ブレイクが発生し始めます。

ここまでが1週目の傾向でした。

2週目はどうだったでしょう。

NY市場のダウ平均が下がった日は入らないという条件で見ると、週の前半がNY市場のダウ平均が落ちて、後半に戻ります。

ですが、ブレイクの数は、ダウがマイナスだった日のほうが多く、思ったよりダウ平均と連動していません。

これは、発見でもありますが、予測の条件が減るということでもあるので、ちょっと残念ですね。

逆の見方をすれば、市況に左右されず、ブレイクは強いという見方もできます。

 

2週間のトータルで見ると、ブレイクが発生したものは、32銘柄で、そのうち20銘柄(63%)が5%を超えています。

2週目はまだブレイクして5日たっていないものもあり、かなり高い確率だと思います。

さらに、ブレイク中の高値を見ると、20%弱まで上昇しているものも多くあり、ブレイクすれば利益が大きいことが分かります。

一方で5日間で-5%のロスカットにかかった銘柄は、1銘柄のみです

これらを考えると、先週も同じ結論でしたが、ブレイクアウトが

損小利大

の傾向があることが分かります。

ブレイクアウトは、発生の有無は市況に左右さるれことが少なく、ブレイクすれば伸びる。

だから、損小利大を実現でいるといえるのではないでしょうか。

今後の課題

今回思ったのは、ブレイクの発生をどう判断するかということです。

私は、サラリーマンの兼業トレーダーなので、場を見続けることができません。

寄り付きから見れれば、下落せずに終値更新を見届けてエントリーできます。

いまは、10時の時点でのチャートで判断で対応しているのですが、たまにその時点では5%達成していたりしています。

自動売買の機能を使って、条件判断を含めたエントリーができいないか、検討中です。

 

まとめ

ブレイクアウト+スイングトレードの組み合わせが、利益を生む方法だといえると思います。

一方で、エントリーの見極めの方法をレベルアップしたいという考えも浮かびました。

いまは、「5日株トレード法」とオリジナルの判断基準で行っていますが、これをもっとレベルアップしたいですね。

あとしばらく、この検証を続けていきます。

投稿者プロフィール

ヨシさん
ヨシさん
サラリーマン 兼業 トレーダー です。
スタイルは スイング・ブレイカーです。
人生の割と底から這いあがってきている(つもり)です。
アラフィフ(まだアンダー)のしぶとさを見せてやる!です。

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