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儀助

システムトレード概要:バックテスト①

更新日:

ご無沙汰しております。

約二年ぶりの投稿になります。システムトレーダーの儀助と申します。
プロフィール

初めまして。儀助と申します。

今回からシステムトレードについて、何回かに分けて記事を上げていこうと思います。

シストレに興味のある方にとって参考になれば幸いです。

システムトレードの流れ

システムトレードの大まかな流れは以下の通りです。

1.バックテストを行い、長期的に利益の出せる見込みのある売買ルールを作成

2.売買ルールと手元の資金をもとに、1注文あたりの適切な投入額を設定

3.1と2に従い売買を行う

今回は1のバックテストについて説明します。

バックテストについて

まずはシステムトレードには欠かせない「バックテスト」について解説します。

バックテストとは「過去の相場で一定の売買ルールに従って取引した場合、どのような成績だったか検証すること」です。

なお、解説にはイザナミというツールを使用しています。

売買ルールを準備する

最初にすべきは「利益が出ると思われる値動きの仮説を立て、具体的な売買ルールに落とし込むこと」です。

実際に例を挙げて説明します。

例1:当日に大きく値上がり

まずは仮説を立て、それをもとに具体的な売買ルールを準備します。

・仮説:当日大きく値上がりした銘柄は翌日も値上がりするのでは?ただし投機的な値動きと思われるので、手仕舞いは早めが良さそう。

・具体的な売買ルール:前日比率が+10%以上の銘柄を翌日寄付で買い、手仕舞いも翌日寄付

 

仮説の「当日大きく値上がりした」という表現を、売買ルールでは「前日比率が+10%以上」と表現しました。

曖昧な表現ではどのような解釈もできてしまうため、売買ルールとしては成り立たないためです。

仮説段階での曖昧な表現を、如何に具体的な数字に落としこむかも重要なポイントです。

 

次に具体的な売買ルールをもとにバックテストをします。

売買ルールの仕掛け、手仕舞い条件は以下の通りです。

 

仕掛け

 

手仕舞い

次はバックテスト結果を確認します。まずは概要から。

ここで最も重要な項目は「期待値」です。

「期待値」とは、1回の取引で約定金額の何%の利益または損失が出たかを表します。

例えば上記のルールでは「期待値が-0.58%」なので「仕掛け金額が100万円」の場合「1約定当たり平均で5,800円損失が出る」ということになります。

次に年毎の成績を見てみましょう。

2000年以降、ほとんどの年で損失を出しています。

次にテクニカル指標を切り口に結果確認をしてみましょう。

使える指標は数十種類以上あるのですが、ここでは25日移動平均線乖離率を見てみます。

左端の列が乖離率で単位は%です。傾向としては-30%未満の期待値が極端に良いです。

しかしここで注意すべき点があり、過去データ上の期待値が良いという理由だけでルールに組み込むのは非常に危険ということです。

それまでの期待値が良かったのは偶然で、実運用を始めたら途端に成績が崩れだすことも考えられます。

これを「カーブフィッティング」や「過剰最適化」と言います。

カーブフィッティングについては別記事であらためて書く予定なのでここでは深く書きませんが、

これを避けるために個人的に以下の事を心がけています。

・条件を細分化しすぎないようにする。(結果のサンプル件数はできるだけ多い方が望ましい。)

・なぜ期待値が高い(低い)のか筋の通った理由を説明できるようにする。

△総括
このままでは利益を出せるルールではありませんでした。

しかし、ここで最も重要なのは「過去の相場で利益の出せないルールをあぶり出せる」という点です。

儲からないルールを運用することによる時間と資金の浪費を未然に防げるのです。

例2:当日陰線、翌日に前日高値ブレイクアウト

まずは仮説と具体的な売買ルールを準備します。

・仮説:前日陰線の銘柄が前日高値をブレイクアウトした場合は上昇の勢いがあるのでは?ただし投機的な値動きと思われるので、手仕舞いは早めが良さそう。
・具体的な売買ルール:前日陰線の銘柄に対し前日高値+1tickで逆指値(成行)買い、手仕舞いは翌日寄付き

売買ルールの仕掛け、手仕舞い条件は以下の通りです。

 

仕掛け

 

手仕舞い

ではバックテスト結果を確認します。まずは概要から。

 

わずかですが期待値はプラスです。取引回数が100万件超と非常に多く、累積損益率も高いです。
次は年毎の成績を見てみます。

 

全ての期間を通して期待値は安定していますが、今年は平均利益、平均損失が例年より大きめです。

新型コロナの影響で相場のボラティリティが大きくなっているためと思われます。

最後に25日移動平均線乖離率を見てみます。

 

乖離が大きいほど期待値は高い傾向があるようです。

△総括
取引回数も多く改良の余地がありそうなルールです。
注意点としては逆指値を使っているため、実運用ではスリッページを考慮する必要があります。
なお、イザナミではスリッページ負荷を考慮したバックテストもできます。

まとめ

今回の記事で最も書きたかったのは

「バックテストは過去の相場で利益の出せないルールをあぶり出せる」という点です。

少し検証するだけで、時間とお金を守ることができるのです。

バックテストについては今後も多くの記事を書く予定です。

おまけ

システムトレードについて記事を書いてみましたが、
「資金量の多い人しか利益を出せないのでは?」
「そもそもこの人は実際に利益を出せているのか?」
とお思いの方もいらっしゃると思います。
そこで、私が実際に使用している売買ルールを「資金200万」で運用するとどういう成績になるかを少しお見せします。
(実運用でかかる経費も織り込み済みの成績です。)

2000年以降の成績

資産曲線

直近3年の月別成績

 

このように、システムトレードはやり方次第で、少ない資金でも十分な利益を上げる事が可能です。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

儀助
儀助
専業システムトレーダーです。
株ソフト「イザナミ」と自作ツールを使って自動売買をしています。

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